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Regolamentazione dei mercati · 19/11/19961 min di lettura

Applications of the Chicago Mercantile Exchange as a Contract Market in 28-Day Mexican Interbank Equilibrium Interest Rate Futures and Options Contracts

Traduzione automatica locale · Lingua originale della fonte

Riepilogo

The Chicago Mercantile Exhange (CME or Exchange) has applied for designation as a contract market in 28-Day Mexican Interbank Equilibrium Interest Rate futures and option contracts. The Director of the Division of Economic Analysis (Division) of the Commission, acting pursuant to the authority delegated by Commission Regulation 140.96, has determined that publication of the proposals for comment is in the public interest, will assist the Commission in considering the views of interested persons, and is consistent with the purposes of the Commodity Exchange Act.

Lingua originale della fonte: Federal Register — CFTCApri il comunicato originale →

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Regolamentazione dei mercati · 08/09/2026

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) modifica le norme relative alla necessità di clearing per scambi di tassi di interesse per tenere conto delle transizioni dei riferimenti di tassi di interesse in CAD e MXN

La CFTC sta ammettendo le norme relative alla necessità di clearing per gli scambi di tassi di interesse per tenere conto delle transizioni dal Canadian Dollar Offered Rate (CDOR) al Canadian Overnight Repo Rate Average (CORRA) e dal Mexican Interbank Equilibrium Interest Rate (TIIE) al TIIE Funding Rate (F-TIIE), riferimenti di tassi di interesse per gli scambi di tassi di interesse denotati, rispettivamente, in dollari canadesi (CAD) e pesos messicani (MXN). Queste transizioni fanno parte di un impegno globale continuo da parte dei partecipanti al mercato, degli amministratori dei riferimenti di tassi di interesse, dei regolatori e degli altri per spostarsi via via dall'affidamento a determinati tassi offerti dagli istituti bancari (IBORs) che sono diventati inaccessibili come riferimenti di tassi di interesse e adottare riferimenti di tassi di interesse alternativi, che sono prevalentemente tassi di interesse di notte, quasi liberi da rischio (RFRs). Queste modifiche revisionano l'insieme degli scambi di tassi di interesse che sono richiesti di essere sottoposti alla necessità di clearing, in base alla CEA e alle norme della Commissione.

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Regolamentazione dei mercati · 21/07/2026

Ordine che fornisce un esenzione per agevolare l' elenco dei futures liquidati su singoli titoli azionari

La Commodity Futures Trading Commission ("Commission" o "CFTC") sta emettendo un ordine in base alla Commodities Exchange Act ("CEA"), che prevede l'esenzione dall'obbligo di regolamento dei prezzi di apertura della Commissione per i prodotti futures in titoli in relazione ai piani di Chicago Mercantile Exchange Inc. ("CME") di elencare i futures liquidati in contanti su singoli titoli azionari per la negoziazione di pursua

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Regolamentazione dei mercati · 28/07/2026

Richiesta di osservazione sull'estensione dei contratti standard sui futures al 24 ore su 24, e sugli accordi perpetui che fanno riferimento alle materie prime energetiche fisicamente consegnate o immagazzinabili

Il 25 giugno 2026, la Commissione per il commercio di prodotti futures ("Commission" o "CFTC") ha pubblicato nel Registro federale una richiesta di commento ("RFC") intitolata "Request for Comment on the Extension of Standard Futures Contracts to 24/7 Trading and on Perpetual Contracters Referencing Physically Delivered or Storable Energy Commodities". Il periodo di commenti per il RFC era fissato per concludersi il 27 luglio 2026.

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Regolamentazione dei mercati · 24/06/2026

Richiesta di osservazione comune sulla definizione ulteriore dello Swap e dello Swalp basato sulla sicurezza e sulla conformità alternativa

La Commodity Futures Trading Commission ("CFTC") e la Securities and Exchange Commission ("SEC") (insieme, le "Commissioni") richiedono commenti pubblici su possibili modi per elaborare linee normative più chiare in relazione a prodotti innovativi che possono implicare interessi normativi sia della SEC che della CFTC.

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Regolamentazione dei mercati · 03/09/2026

Estensione della scadenza di sottoposizione per il Form PF

La Commissione per il commercio delle futures (CFTC) e la Commissione per gli scambi di azioni (SEC) estendono ulteriormente la scadenza di sottoposizione per le modifiche al Form PF, adottate il 8 febbraio 2024, da ottobre 1, 2026, a luglio 1, 2027. Il Form PF è il modulo di reporting confidenziale per alcuni consulenti di investimenti registrati presso la SEC per i fondi privati, compresi quelli che sono anche registrati presso la CFTC come operatore di pool di mercati (CPO) o consulente di mercati (CTA).

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Regolamentazione dei mercati · 26/08/2026

La Commissione propone di eliminare il requisito di offrire un libro di ordini per gli scambi di derivati non soggetti a requisito di esecuzione commerciale

La Commissione propone di modificare le sue normative per gli scambi di derivati (SEF) per eliminare il requisito di offrire un libro di ordini per gli scambi di derivati non soggetti a requisito di esecuzione commerciale, come previsto nel titolo II, sezione 2, sottosezione (h)(8) della Legge sull'Exchange (CEA o Legge)

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