Regulación de mercados · 12/5/2026Actualizado: 20/10/2026 · 1 min de lectura
Determinación de los requisitos de compensación en virtud del apartado 2 ((h) de la Ley de Bolsa de Commodities para las swaps de tipos de interés a cargo de las transiciones referentes a los tipos de referencia CAD y MXN
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Resumen
La Comisión de Comercio de Futures en Mercantil (Commission or CFTC) propone modificar su reglamento sobre el requisito de compensación de tipos de swap de interés adoptado en virtud de las disposiciones aplicables de la Ley de Bolsa de Mercantiles (CEA) para abordar la transición del tipo ofrecido al dólar canadiense (CDOR) al promedio de tasa de referencia nocturna canadienses (CORRA), y la transicion del Interés Interbancario de Equilibrio Interbancario mexicano.
Idioma original de la fuente: Federal Register — CFTCAbrir el comunicado original →